quantmodでデータを取得
概要
今更ながら
quantmod
パッケージの便利さに気付いたのでメモquantmod
パッケージで簡単に金融データが取得可能
パッケージのインストール
Rパッケージquantmod
内のgetSymbols
関数を使うことで,金融関連のデータを簡単に取得可能。
quantmod
のマニュアル*1を見ると,
Yahoo!ファイナンス以外にもFREDなどから直接Rにデータを取り込むことが可能(らしい)。
まあ細かい部分は後で読むことにして,とりあえずインストール。
ついでにパッケージ内の関数getSymbols
を使って,適当に2017年以降の日経平均株価の日次データを取得。
#パッケージの読込 install.packages("quantmod") library("quantmod") #データの読込 nikkei <- getSymbols("^N225", src = "yahoo", from = as.Date("2017-01-01"), to = as.Date("2017-08-26"), auto.assign = FALSE)
日経平均株価の毎営業日の,始値(Open),高値(High),安値(Low),終値(Close),出来高(Volume),調整後終値(Adjusted)の6つが入ったxts型データを 直接Rに取り込むことができる。
また,パッケージ内の関数chartSeries
を使うと,getSymbols
関数で読み込んだデータでいい具合に図を描くことができる。
#図の描画 chartSeries(nikkei)
chartSeries
関数の引数TAには,テクニカル分析のツールが入っている。
試しにボリンジャー・バンドを入れてみる(4月からプロットしてみる)。
chartSeries(nikkei, subset = "2017-04::", TA = "addBBands()")
また,この他のプロット関数としてラインチャート(lineChart
),バーチャート(barChart
),ローソク足チャート(candleChart
)がある。
たとえば,chandleChart
関数を使ってみる。
candleChart(nikkei,theme = chartTheme("white.mono")) #背景を白色に my.theme <- chartTheme(up.col = "blue", dn.col = "red", #上昇時に青色, area = "white", bg.col = "white") #下落時に赤色のロウソク足チャート candleChart(nikkei, theme = my.theme) #プロット