概要 前回は日経平均株価のボラティリティ構造を，GARCH，EGARCHモデルで推計した shiba-ryu0209.hatenablog.com 今回は日経平均株価のボラティリティ構造を，確率的分散変動（stochastic volatility；SV）モデルで推計してみた Rパッケージstochvolの使い方…