概要 今更ながら金利モデルに興味が出てきたので，記事を書いてみた 主成分分析を用いて，日本国債金利の構造を推計してみた （もちろん，今回も内容の信ぴょう性はありません） Nelson-Siegelモデルについて 金利の期間構造に関するモデルは，たくさんある …

概要 前回は日経平均株価のボラティリティ構造を，GARCH，EGARCHモデルで推計した shiba-ryu0209.hatenablog.com 今回は日経平均株価のボラティリティ構造を，確率的分散変動（stochastic volatility；SV）モデルで推計してみた Rパッケージstochvolの使い方…

概要 今更ながらquantmodパッケージの便利さに気付いたのでメモ quantmodパッケージで簡単に金融データが取得可能 パッケージのインストール Rパッケージquantmod内のgetSymbols関数を使うことで，金融関連のデータを簡単に取得可能。 quantmodのマニュアル*…

概要 はてなブログを始めてみたので，試しに初投稿 日経225のボラティリティをGARCHモデル，EGARCHモデルで推計してみた 推計結果の解釈はともあれ，Rによる推計手順をメモ 日経225のデータの取得 とりあえず，日銀によって現在行われている量的・質的金融緩…