概要 日本国債金利におけるターム・プレミアムの推移 「金利の期間構造」と「ターム・プレミアム」の説明 まず金利の期間構造を,純粋期待理論という考え方に基づいて説明します*1。 仮定として市場は完全性であり,裁定機会がないものとします。 そのとき純…
概要 前回は日本国債金利の主成分分析で記事を書きました。 shiba-ryu0209.hatenablog.com 今回は米国スワップレートを主成分分析で分析しました。 (毎度のことですが,内容に間違いがあるかもしれないです) Nelson-Siegelモデルとは Nelson-Siegelモデル…
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