金融ネタとか備忘録とか

社会人6年目になりました(23年4月)。個人的に勉強したことをメモしていきます(2018年3月)。

2018-03-01から1ヶ月間の記事一覧

ターム・プレミアムについて

概要 日本国債金利におけるターム・プレミアムの推移 「金利の期間構造」と「ターム・プレミアム」の説明 まず金利の期間構造を,純粋期待理論という考え方に基づいて説明します*1。 仮定として市場は完全性であり,裁定機会がないものとします。 そのとき純…

米スワップ金利の主成分分析

概要 前回は日本国債金利の主成分分析で記事を書きました。 shiba-ryu0209.hatenablog.com 今回は米国スワップレートを主成分分析で分析しました。 (毎度のことですが,内容に間違いがあるかもしれないです) Nelson-Siegelモデルとは Nelson-Siegelモデル…