概要 前回は日本国債金利の主成分分析で記事を書きました。 shiba-ryu0209.hatenablog.com 今回は米国スワップレートを主成分分析で分析しました。 (毎度のことですが,内容に間違いがあるかもしれないです) Nelson-Siegelモデルとは Nelson-Siegelモデル…
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